БНБ прие насоки за стрес тестването на банките ни

08.02.2019

БНБ прие рамката на стрес теста по който Европейската централна банка ще провери шест български банки във връзка с искането ни за влизане в еврозоната и европейския банков надзор. Банките, които ще бъдат подложени на проверка, са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка  и Инвестбанк. Проверката ще бъде извършена на база отчетите на дружествата към 31.12.2018 г.

 

Към момента, след придобиването на Сосиете Женерал от БДСК, ОББ от СиБанк, прокупката на основните активи на Алфабанк от Юробанк и фалита на КТБ, в България оперират 20 търговски банки, включително Виктория. В България работят и пет клона на чуждестранни банки - Ситибанк, Париба, ИНГ, както и турските Те-Же Зираат банксъ и Ишбанк.

 

С най-влошен кредитен поктфейл към края на 2017 година бе Българска банка за развитие, която отчете 27% от кредитите предоставени на бизнеса като загуба.

 

БНБ очерта сновните рискове пред търговките ни банки - кредитния риск при банковия и търговски портфейл, пазарния риск, операционния риск, ликвидния риск, рик от концентрация, риск от предоставяне на кредити в чуждестранна валута и риск от неправомерно поведение на банките и разходите за съдебни дела.

 

Институциите ще подготвят индивидуални сценарии, като обърнат внимание на основните рискови фактори обвързани със специфичността на дейността им. Предвид ще бъдат взети динамичността на пазара, промените на икономичеките региони, опасността от закриване на пазари, загуби и допълнителни обезпечения.

 

Резултатите от стрес тестването ще се приемат като предполагаеми загуби, изиквания за капитал и ликвидност. Същите ще се ползват за входни данни в процеса за установяване на рисковия апетит и лимитите на институциите. Стрес тестовете ще обхванат не само банковата дейност, но и съпътстващия им бизнес, като живото и имуществено застраховане, пенсионно осигуряване. Интитуциите, които функционират на международно ниво, следва да отчетат и рисковете в конкретните географски региони.

 

Стрес тестовете следва да бъдат консервативни и вземат предвид всички рискове на различните нива в банките, както и увеличаването им по време на икономически и финансови сътресения за което да бъдат проиграни всякакви сценарии. БНБ препоръчва на банковите ни институции да се придържат към принципите на базелски комитет по банков надзор

 

Банките ще извършат и обратно стрес тетване, като инструмент за събиране на информация относно комбинация от стрес

за платежоспособност и ликвидност, като целта е да се провери ефективността на опциите за възстановяване след претърпяване на толкова тежък стрес.

 

Институциите следва да разработят процедури на възстановяване в случай на невъзможност кредитополучателите да изпълнят своите задължения.

 

Следва да уверят, че разполагат с достатъчно капиталови и ликвидни ресурси за да покрият рисковете. Предвидени са и стрес тестове за финансовите интрументи, при утежнени сценарии, като банките трябва да оценят надеждността на своите капиталови планове при условия на стрес за да гарантират, че спазват капиталовите изисквания.

Rivva.info